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黃士峰教授

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職  稱:教授(兼理學院院長)

辦 公  室:理學院414

電  話:07-5919167

傳  真:07-5919344

E-mailhuangsf@nuk.edu.tw

最高學歷:國立中山大學統計博士

專  長:機率統計、財務工程、時間序列

個人網頁

研究簡介:

主要研究專長與興趣是選擇權訂價理論、風險管理與時間序列分析。其中在選擇權訂價理論方面,研究主題為發展多資產美式選擇權價格的計算方法,與解決如何在原測度下有效率地計算衍生性商品價格的問題。在風險管理方面,研究方向包括考慮模型偏誤對衍生性商品定價的影響、離散時間下多期避險策略的建構、討論對新奇選擇權的避險方法、以及最佳化投資組合的配適。在時間序列分析方面,主要研究內容為討論線性模型動差存在的充份條件與推導長記憶過程的多步預測封閉解。

 

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